추세선

마지막 업데이트: 2022년 6월 28일 | 0개 댓글
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오늘은 가장 기본적이면서도 실용적인 추세선 이탈 활용 전략에 대해서 설명드리겠습니다. 일단 다들 추세선은 작도하실 줄 아시길 바라면서.. 먼저 3번 이상의 지지/저항이 나온 추세선이어야 합니다. 2번의 지지/저항이 나온 추세선보다는 지지/저항의 횟수가 많은 추세선일수록 더 신빙성이 높습니다.

총 4가지 상황으로 정리할 수 있겠습니다. 1. 상단의 하락추세선 상방돌파 -> 매수 2. 하단의 하락추세선 하방이탈 -> 관망 3. 상단의 상승추세선 추세선 상방돌파 -> 관망 4. 하단의 상승추세선 하방이탈 -> 매도

1번은 상단의 하락 추세를 유지하다가 추세선을 위로 뚫고 올라가는 케이스입니다. 공격적인 분들은 추세선 뚫릴 때 매수 진입하시고 손절라인은 추세선 위에서 캔들이 종가 마감을 못하고 (돌파 컨펌 못하고) 꼬리달고 다시 추세선 밑으로 떨어질 때 하시면 됩니다. 참고로 빨간색 선이 손절라인입니다.

상방돌파 컨펌 이후, 즉 캔들이 추세선 위에서 종가마감을 성공했을 시 이제 추세선은 더 이상 저항이 아닌 지지 역할을 하게됩니다. S/R Flip (Suppor resistance flip) 즉 지지구간이 뚫리면 저항구간이 되고 저항구간이 뚫리면 추세선 지지구간이 되는 이론을 활용한 전략입니다. 물론 돌파 이후 쭉 리테스트를 안하고, 자리 안주고 쭉 올라갈수도 있습니다. 어쩔 수 없죠 뭐. 추격진입과 리테스트 진입 각각의 장단점이 있는 법이니깐요.

추격진입은 단점으로 리스크가 높은 대신 진입률이 높고 성공하면 리워드가 높다는 장점이 있습니다. 반대로 돌파를 컨펌하고 들어가는 리테스트 진입은 리스크가 낮지만 진입률이 낮고 성공하면 전자보다 리워드가 약간 낮을 수 있다는 점입니다.

상방돌파가 컨펌이 되면, 추세의 변곡으로 판단하고 보통 어느정도 조정구간 혹은 추세가 바뀌는 구간으로 고려합니다. 때문에 이후 하락 추세에 생겨난 매물대 혹은 추세선 파동의 고점부분(초록색 평행선)이 뚫린다면 추격으로 매수들어가시거나 돌파 컨펌 이후 리테스트 진입하시면 됩니다.

엘리엇 파동 이론으로 해석하자면, 1~2파동 이후 다음 파동이 1파의 고점을 넘으면 해당 파동이 3파 혹은 C파가 될 가능성이 높아짐으로 추격 매수 하는 전략과 비슷하다고 보시면 됩니다.

주식 추세선을 활용한 매매기법 노하우

추세란 무엇일까요. 주식은 파동이 존재합니다. 되돌아오려는 성질 때문에 상승하면 다시 돌아오고 하락하면 다시 상승하려는 성질이 있습니다. 특별한 과학적인 원리가 아니고요. 투자자들끼리 매도하려는 심리와 매수하려는 심리가 서로 반복이 되면서 생기는 현상입니다. 이것이 반복이 되면 특정 방향으로 추세가 형성이 되고 상단 꼭짓점을 연결하고 선을 긋고 하단 꼭짓점을 연결해서 선을 그으면 하단 선이 지지라인이 되고 상단선이 저항라인으로 판단합니다. 이것이 주식에서 추세선이라고 합니다. 차트를 열고 오른쪽 도구를 활용해 선을 그어보시기 바랍니다. 선을 그리다 보면 추세대로 주가가 움직이는 경향이 보이실 겁니다. 이것을 활용하는 매매를 추세선 매매라고 이야기합니다. 추세도 단기 추세가 있고 중기 추세, 장기추세가 있습니다. 그리고 장기추세 안에 단기 추세가 있기도 하죠. 본인은 단기성향인지 장기성향인지 판단해서 선택하기면 됩니다. 가급적이면 변동폭이 큰 1분 봉, 3분 봉보다는 최소 10분 봉 이상에서 적용하시고 일봉, 주봉, 월봉 차트에서 활용하는 것이 더 확률이 높고 직장인들도 매매하기 편리하오니 퇴근하시고 차트 복기하시면서 추세선도 그려보고 여유 있게 투자를 하시길 바랍니다.

매매 타점

이미 예상하셨듯이 추세선을 그었을 때 하단 추세선에 닿으면 매수 타점으로 판단하시면 됩니다. 반대로 상단 추세선에 닿으면 매도 타점으로 판단하면 되고요. 하지만 추세라고 해서 여러 가지 추세가 있을 텐데요. 아래 방향으로 흐르는 추세는 당연히 피하시고 위로 향하는 추세선으로 매매하시길 바랍니다. 더 좋은 방법은 차트화면은 축소하시고 장기추세선을 먼저 그려보고 장기추세 안에 단기 추세선도 그려봅니다. 장기추세선이 먼저 위로 향하는 추세 안에 단기적인 추세 지지라인에서 매매를 하셔야 안전합니다. 혹시나 단기 추세 지지선을 이탈하더라고 장기추세 범위 안에서 반등을 할 가능성 있거든요. 항상 주식은 리스크를 염두하시고 신중하게 결정하셔야 합니다. 또 다른 한 가지 주식투자 기법을 알려드리자면 아래 방향 추세는 피하라고 해서 무조건 배제하는 것은 아니고요. 주가 아래 방향 추세로 내려가다가 위 방향 추세로 전환하는 시점이 있을 겁니다. 즉 추세가 하락하다가 주가가 상단 추세선을 뚫고 돌파한다면 추세가 전환된다는 신호로 아주 좋은 기회라고 볼 수 있습니다. 이때 진입하면 아주 좋은 매매기법이라고 볼 수 있습니다.

이동평균선과 박스권의 활용

이동평균선에 대해서 앞 전에 설명을 해드렸죠. 이번에는 추세선과 이동평균선을 조합해서 좀 더 확률이 높은 매매법을 알려드리고자 합니다. 저는 주식투자를 할 때 60일 이동평균선을 가장 선호하고 가장 신뢰합니다. 사람들은 20일 이동평균선을 가장 많이 활용하는데 요즘 '세력'들이 이것을 알고 역이용을 하는 것을 많이 경험을 해본 탓인지 필자는 20일선 이동평균선보다는 좀 더 장기적 관점에서 판단하는 60일 이동평균선을 선호합니다. 통계적으로도 분봉이든 일봉이든 60일 이동평균선에서 주가가 흐름이 바뀌는 것을 많이 경험을 겪어 보았습니다. 자 그러면 추세선을 그려보았을 때 하단 추세선과 이동평균선이 겹쳐있다면 지지라인이 그만큼 더 강력하다고 판단할 수 있습니다. 장기 이동평균선일수록 더 강합니다. 이 때는 보수적인 관점보다 좀 더 과감하게 투자해도 괜찮습니다. 다만 이동평균선이 정방향일 때 즉, 오른쪽 위로 향할 때만 매매를 하세요. 이와 동시에 거래량 다른 날 보다 많이 발생할 때는 이 보다 더 좋은 기회는 없을 것입니다. 하지만 이렇게 좋은 타이밍이 아마 보기는 힘들겠지만 이 처럼 여러 매매기법을 중복으로 체크를 해보면서 매매를 활용하는 겁니다. 혹시 이동평균선 골든크로스 기억하시나요? 이것을 설명드리기 전에 '박스권'대해 설명드리자면 추세선 하고 비슷한데요 추세선을 그었을 때 위 또는 아래 방향으로 한쪽으로 흘러가는 것이 아닌 추세의 상단선과 하단선 네모난 틀 안에서 주가가 움직이는 것을 '박스권'이라고 합니다. '박스권'을 상단을 돌파했을 때는 좋은 상승 시그널이라고 볼 수 있습니다. '박스권'을 돌파할 때 이때 이동평균선의 골든크로스까지 발생한다면 이 또한 과감하게 매수 타점으로 판단해보세요.

추세선이란 기초적인 차트 분석 방법으로 추세의 움직임을 가상으로 이은 선입니다 .

상승 추세에서는 저점을 2 개 이상 연결한 상승 추세선을 그릴 수 있고 ,추세선

하락 추세에서는 고점을 2 개 이상 연결한 하락 추세선을 그릴 수 있습니다 .

일반적으로 추세가 꺾이지 않는다면 추세선에서 지지 또는 저항을 받게 되는데 ,

지지 또는 저항을 받지 못하고 추세선을 뚫고 나갈 경우엔 추세가 전환되었음을 뜻합니다 .

그러므로 추세를 지켜주는지 확인하기 위해 많이 사용되는 지표입니다 .

2. 추세선의 접점 수와 기울기

추세선의 접점 수가 많을수록 신뢰도가 높고 , 추세 이탈시 오는 변동성도 추세선 큽니다 .

반대로 추세선의 접점 수가 적을수록 신뢰도가 떨어지고 , 추세 이탈시 오는 변동성도 작습니다 .

추세선의 기울기는 추세의 힘을 나타내는데

기울기가 가파를수록 추세 이탈 시 오는 변동성이 크고 ,

기울기가 완만할수록 추세 이탈 시 오는 변동성이 작습니다 .

추세를 따라 가격이 움직이고 있는데 ,

그림과 같이 매수세가 강해져서 상승 폭이 가팔라진다면

그림과 같이 커진 상승 폭에 맞춰 추세선을 새롭게 그어주어야 합니다 .

그리고 새롭게 그은 추세선을 하방 이탈할 시

이전에 그어놓았던 큰 추세선으로 다시 추세를 예상하시면 됩니다 .

반대로 하락 추세에도 똑같이 적용하시면 되겠습니다 .

3. 채널

종종 충격 파동은 상단과 하단을 잇는 평행선 안에서 가격이 움직일 때가 있는데 ,

상승 채널 : 고점과 저점이 같이 올라가면서 , 상승 추세를 그리며 우상향하는 채널

하락 채널 : 고점과 저점이 같이 내려가면서 , 하락 추세를 그리며 우하향하는 채널

일반적으로 1 파의 고점과 3 파의 고점을 이은 선을

2 파의 저점에 연결한 평행선을 그려 채널을 만듭니다 .

이 경우 평행선을 이용하여 , 4 파의 목표 지점을 대략적으로 예측할 수 있습니다 .

만약 왼쪽 그림과 같이 4 파가 채널 하단에 닿지 않은 상태로 끝나고 5 파가 시작될 때에는

오른쪽 그림처럼 2 파의 저점과 4 파의 저점을 이은 선을 새로 그어주어야 하고 ,

3 파의 고점을 연결한 평행선을 그려 5 파의 목표 지점을 대략적으로 예측할 수 있습니다.

4. 추세선을 이용해 채널 만들기

위에서 설명한 것처럼 1 파의 고점과 3 파의 고점을 이은 선을

하단에도 그려 평행선 채널을 만드는 방법이 있지만 ,

추세선을 상단 , 하단에 그려 채널을 그리는 방법도 있습니다 .

2021 년  6 월 비트코인  15 분봉 차트의 하락 채널

꼭 평행선이 아니라도 위 그림처럼 상 , 하단의 추세선 사이에서 가격이 움직인다면

이것 또한 추세선 채널이라고 할 수 있습니다 .

2021 년  5 월말 비트코인  15 분봉 차트의 하락 채널

추세를 이용한 매매방법!(상승&하락 추세선)

먼저 추세를 찾는 것이 중요합니다. 추세를 찾아 가격의 방향성을 알 수 있으니, 롱이나 숏을 잡기 매우 유리하겠죠.

추세에는 2가지가 있습니다. 상승추세와 하락 추세, 아래에서 더 자세하게 다루겠습니다.

상승추세

가격의 상승이 지속되도, 계속 오르지 않고 상승과 하락을 반복하며 꾸준히 우상향 합니다.
이때 상승 중인 종목에서도 저점을 잡아볼 수 있게 도와주는 것이 상승 추세선입니다.

상승 추세선은 지지선을 긋는 것과 같이 두 개 이상의 저점을 선으로 이어 만들면 됩니다.

수평적인 지지선과는 다르게 추세선은 기울기가 있으며, 여기서 추세선에 맞닿는 부분은 힘이 강하게 작용하여지지가 됩니다.

이것을 실전 매매에 적용시킬 때는 추세는 곧 가격의 방향을 의미하니, 상승 추세선이 그려질 때는 가격이 상승 추세선에 닿을 때마다 롱이나 매수를 하시고, 상승 추세선 아래로 이탈하면 상승이 끝났다고 생각하며 손절하면서 숏으로 대응하면 큰 도움이 될 겁니다.

하락 추세

가격의 하락이 지속돼도, 계속 내려가지 않고 하락과 상승을 반복하며 꾸준히 우하향합니다.
이때 하락 중인 종목에서도 고점을 잡아볼 수 있게 도와주는 것이 하락 추세선입니다.

하락 추세선은 상승 추세선과 반대로 저항선을 긋는 것과 같이 두 개 이상의 고점을 선으로 추세선 이어 만들면 됩니다.

수평적인 저항선과는 이 추세선도 기울기가 있으며, 여기서 추세선에 맞닿는 부분은 힘이 강하게 작용하여 저항이 됩니다.

이것을 실전 매매에 적용시킬 때는 추세는 곧 가격의 방향을 의미하니, 하락 추세선이 그려질 때는 가격이 하락 추세선에 닿을 때마다 숏이나 매도를 추세선 하시고, 상승 추세선 아래로 이탈하면 손절하면서 하락이 끝났다고 판단하며 롱을 잡아보는 연습을 하시는 것이 좋습니다.

대응방법

상승 추세 이탈 시 대응

위에서 말씀드린 대로 상승추세 이탈 후에 상승은 끝났다라고 판단하고, 숏을 잡으며 대응하라고 말씀드렸는데 이런 식으로 이탈 후 손절하시고 대응하시면 되겠습니다.

💥상승추세 이탈 후, 숏으로 대응하여 수익을 실현할 수 있다.

하락 추세 이탈 시 대응

위에서 말씀드린대로 하락 추세 이탈 후에 하락은 끝났다라고 판단하고, 롱을 잡으며 대응하라고 말씀드렸는데 이런 식으로 이탈 후 손절하시고 대응하시면 되겠습니다.

엑셀(Excel)에서 데이터를 추세선 선형, n차 근사 및 피팅 값 구하기(slope, intercept, index, linest)

엑셀에서 실험적으로 얻거나 계산한 데이터를 가지고 1차, 2차 방정식 그래프를 그려보고, 방정식 값을 알아내는 법을 엑셀의 추세선과 수식을 이용하여 나타내봅시다. 두가지 방법 모두 장단점이 존재하는데 추세선을 이용하면 그래프를 추세선 그려서 방정식을 나타낼수 있다는 점이 장점이고 수식은 방정식을 구한 후 특정한 x값을 넣기 편하다는 장점이 있습니다.

1. 추세선을 이용하여 그래프 및 식으로 나타내기 (그래프 사용)

2. 수식을 이용하여 방정식을 나타내고 대입해보기 (slope, intercept, index, linest 함수)추세선

2.1. 일차함수 근사 (slope, intercept 함수)

2.2. n차함수 근사 (index, linext 함수)

1. 추세선을 이용하여 그래프 및 식으로 나타내기

엑셀에서 셀에 도수를 입력한 후 함수 그래프 , 방정식을 만드는 법을 배우도록 하겠습니다 .

먼저 온도 (T) 에 따른 전압 (V), 전류 (I), 전력 (P) 값이 아래 그림과 같이 나왔을 때 그래프를 그려봅시다 .

추세선 추세선 온도, 전압, 전류, 전력 기본 데이터

여기서 X 축이 될 변수를 왼쪽에 위치시킵니다 . 저는 온도를 X 축으로 지정했습니다 .

그리고 Y 축이 될 전압 , 전류 , 전력을 왼쪽에 위치 시켰습니다 . 먼저 온도를 X 축 , 전압을 Y 축으로하는 그래프를 만들어보겠습니다 .

X,Y 값 정하기

이렇게 X 값 , Y 값에 해당하는 부분을 드래그를 해줍니다 .

분산형 차트 만들기

삽입 - 차트 - 분산형 (x,y) 혹은 거품형 차트 삽입 - 분산형을 선택한다 .

추세선으로 1차 방정식 만들기

그래프를 누르고 + 항목을 클릭 후 추세선을 눌러주면 점선으로 1 차 방정식 그래프가 완성되게 됩니다 .

기타옵션 클릭

만약 이 그래프의 y 에 대한 방정식을 알고싶으면 ▶ 클릭 후 기타옵션을 눌러줍니다 .

수식 표현과 오차 값 표현

오른쪽 창에 추세선 서식이라는 항목이 생기는데 하단부의 수식을 차트에 표시 , R- 제곱 값을 차트에 표시를 눌러 주면

아까 그렸던 그래프 안에 도수분포에 따른 일차방정식이 만들어지게 됩니다 . 여기서 R2=1 이 존재하는데 오차값입니다 . R2 이 1 에 가까울수록 만들어진 방정식이 정확합니다 .

2 차 혹은 그 이상의 다차방정식 그래프가 있으셔도 상관이 없습니다 .

기타옵션 클릭2

P=V ∙ I 공식에 따라서 일차함수 두개의 곱인 2 차함수로 예시를 들겠습니다 . 이번엔 추세선을 누르지 않고 ▶ 클릭 후 기타옵션으로 들어가줍니다 ..

차수 설정

추세선 서식에서 그래프 모양을 다항식으로 하시고 차수를 정해주시면 됩니다 . 수식을 알고싶다면 마찬가지로 하단부의 수식을 차트에 표시 , R- 제곱 값을 차트에 표시를 하시면 됩니다 .

2. 수식을 이용하여 방정식을 나타내고 대입해보기

다음으로는 그래프 말고 수식으로 일차방정식 , 이차방정식을 찾는 것을 해보겠습니다 .

2.1. 일차함수 근사 (slope, intercept 함수)

y=ax+ b 에 해당하는 일차함수부터 설명하겠습니다 .

slope 함수 사용하기

a 에 해당하는 기울기를 알려면 slope 함수를 이용하면 됩니다 . =slope(y 축을 해당하는 도수들 , x 축에 해당하는 도수들 ) 이렇게 식을 만들면

기울기 나타내기

기울기값이 5.00318 으로 아까 추세선으로 그린 값과 일치합니다 .

intercept 함수 사용하기

b 에 해당하는 y 절편은 =intercept(y 축을 해당하는 도수들 , x 축에 해당하는 도수들 ) 로 구할 수 있습니다 .

y=5.00318x + 9.817921 의 식이 나왔습니다 .

이제 구한 식에 x 값을 대입하는 식을 짜보도록 합시다 . x 값에 해당하는 온도가 2000 이라고 가정하고 식으로 만들어서 대입하면 …

x값 대입하기 전압값 나타내기

온도가 2000 일 때 전압이 100016.18 의 값이 나왔습니다 . 이렇게 일차함수는 구했고 이차함수를 알아봅시다 .

2.2. n차함수, 다항식 근사 (index, linest 함수)

이차함수 이상의 다차함수는 index 함수와 linest 함수를 이용하면 구할 수 있습니다 .

=INDEX(LINEST(y 에 해당하는 값 ,x 에 해당하는 값 ^),1, 계수의 순서 a 부터 1 번 ) 이렇게 하면 됩니다 .

index, linest 함수로 다항함수 표현하기

예를 들어 2 차 함수의 경우 y=ax2+bx+c 이므로 빨간 부분이 a,b 2 개의 항이므로 1,2 라고 입력하시면 됩니다 . 만약 3 차 함수 였다면 y=ax3+bx2+cx+d 이므로 a,b,c 3 개의 항이므로 1,2,3 이라고 입력하시면 됩니다 .

이차함수 a값 구하기

그리고 함수의 마지막 부분은 y=ax2+bx+c 일 때 a 의 값을 알고싶으면 1, b 의 값을 알고싶다면 2, 상수항 (c) 의 값을 알고 싶으면 3 으로 하시면 됩니다 .

이차함수 b값 구하기 2차함수 c값 구하기 방정식 계수 구하기

최종적으로 이차함수의 값은 y=15.03907x2+148.509x+1726.308 으로 나오게 되고 아까 추세선으로 구한 값과 동일합니다 .


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