평균방향성지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 27일 | 0개 댓글
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출저 : https://m.blog.naver.com/autumnis/221876146873

지표를 읽는 방법

지표의 주요 라인 인 adx는 추세의 강도를 보여줍니다. 높을수록 추세가 강해집니다 (방향에 관계없이). 20 까지의 값은 약한 추세를 나타내며, 20 에서 40 까지의 중간 추세, 40 이상의 강한 추세를 나타냅니다. 40 에서 60 까지의 값은 매우 강한 추세를 나타냅니다. 60 이상의 ADX 값은 매우 드뭅니다.

ADX 지표 (+ DI 및-DI) 의 두 반대선은 강세 또는 약세 추세를 표시합니다.

-+ DI 라인이 다른 라인보다 높으면 추세는 낙관적입니다.

-디 라인이 가장 높으면 추세는 약세입니다.

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Risk Warning : Trading CFDS on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Before deciding to trade foreign exchange, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. There is a possibility that you may sustain a loss of some or all of your investment and therefore you should not 평균방향성지표 invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts.

ADX는 DMI 지표와 같이 1978년 J.Welles Wilder님이 자산군의 가격 변동에 대한 방향에 대해서 설명하고자 개발한 지표입니다. 이는 기술적 분석 지표로서 추세의 강도를 판단할떄 사용합니다. ADX 지표는 (+DI)선과 (-DI)선들과 종종 같이 표시가 됩니다.

DMI에 대한 설명 : https://coinpick.com/chart_DMI

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아래는 DMI & ADX 공식 입니다!

평균방향성지표

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출저 : https://m.blog.naver.com/autumnis/221876146873

저는 전략을 제시할떄는 실제로 유효한지 백테스트 결과를 있는것을 좋아합니다. 실제로 아래는 트레이딩 뷰에서 해당 지표를 찾아서 백테스트 해보고 공유 해드립니다 ~

20200908_185504_6.png

ADX/DMI TREND STRATEGY라는 백테스트 가능한 지표를 찾아서 아래와 같이 비트코인에 백테스트 해보았습니다!

자산군 : BTC

기간 : 2018~ 현재

전략 : ADI & DMI , 2시간봉

결과는 아래의 사진 참고!

평균방향성지표

ADX(Average Directional Movement Index : 평균 방향 운동지수)는 DI의 단점을 보완하기 위해서 이용되는 추세지표 로 일반적으로 DMI를 차트상으로 표시할 때 세 개의 선을 이용하여 기술적 분석지표로 사용합니다.

ADX의 범위는 0에서 100 사이에 위치 하며 일반적으로 20 미만 의 ADX값은 추세의 약세 를 나타냅니다. 40 이상 의 ADX값은 추세의 강세 를 나타내며, 매우 강한 추세 의 경향은 50 이상 의 값으로 표시됩니다.

ADX추세지표

ADX값은 추세의 기울기에 비례하여, ADX선의 기울기는 가격 변동의 가속도에 비례합니다.

즉, ADX선의 기울기는 추세가 일정한 기울기를 가질 경우 ADX값이 평평해지는 경향 이 있습니다.

+DI -DI선 : 상승 추세나 하락 추세와 같은 추세의 방향을 파악하는 데 사용.
ADX선 : 추세의 강도를 파악하는 데 사용.

의미

ADX는 그 값이 클수록 강한 추세를 가진 시장 을 나타내며, 작을수록 시장의 추세가 약하다 는 것을 의미합니다.

ADX는 그 자체만으로는 시장이 상승 추세인지 하락 추세인지 추세의 방향(direction)을 구분할 수는 없으며, 단 지 추세의 강도(Strength)만을 측정 할 수 있습니다.

ADX는 DMI 지표와 함께 사용됩니다.

계산방법

ADX는 +DI와 -DI의 거리를 측정하여 평활한 것 입니다.

ADX는 두 단계로 계산하는데,

먼저 항상 (+)값을 갖는 DX(Directional Movement Index)를 계산하고 이 DX를 평활화한 ADX를 계산합니다.

ADX의 평활 파라미터 n은 보통 14일을 사용합니다. 와일더(Wilder)는 14일을 사용할 것을 권하고 있습니다.

ADX계산방법

특징

ADX는 두 개의 방향선(+DI, -DI) 간 스프레드가 증가할 때 상승 합니다.

ADX ↑ = 현재의 시장지배세력 강화 = 현재의 주가 추세 지속

따라서, 현재의 추세를 따르는 매매 즉 위쪽에 위치한 방향선의 방향에 따르는 매매를 하는 것이 유리합니다.

ADX는 두 개의 방향선(+DI, -DI) 간 스프레드가 감소할 때 하락 합니다.

ADX ↓ = 기존의 시장지배세력 약화 = 피지배 세력의 힘 강화 = 기존의 주가 추세 약화

따라서, 시장이 혼란스러운 상황이므로 현재 추세를 따르는 매매는 가급적 피하는 것이 좋습니다. 이렇게 ADX가 하락한다는 것은 주가 방향성 또는 추세 강도가 약해지고 있는 것입니다.

ADX의 하락이 더 진행되어 ADX가 두 개의 방향선(+DI, -DI) 아래로 하락했을 때에는 보통 주가는 횡보 합니다. 이때는 추세지표에 의한 추세를 따르는 매매보다 오실레이터를 사용하는 것이 유리합니다.

ADX가 두 개의 방향선 아래로 하락했을 경우, 투자자는 앞으로 있을 수 있는 주가 변화를 준비하고 있어야 한다.

ADX의 투자 전략

비트코인_일봉차트

비트코인 일봉 차트

위 차트는 비트맥스 선물거래소 비트코인의 일봉 차트입니다.

2018년 9월말부터 11월 초까지 약 두 달간의 장기 침체로 오랜 기간 ADX선이 +DI, -DI 두 개의 방향선 아래에 위치해 있는 것을 볼 수 있습니다.

ADX선이 바닥에서 상승하면서 교차중인 +DI선과 -DI선을 차례로 뚫고 올라가는데, 해당 시점에는 주황색인 -DI선이 파란색인 +DI선의 위에 위치한 상태로 매도신호를 나타내면 ADX선의 급격한 변화와 함께 급격한 비트코인 가격 하락을 보여주고 있습니다.

ADX선의 급격한 하락 상승 이후 차츰 두 DI선 아래 근처까지 하락하면서 다시 한번 침체기에 빠지는 비트코인을 볼 수 있습니다.

▶ 일반적으로 ADX가 바닥에서 상승할 때,

+DI가 고점 에 있으면 매수신호

-DI가 고점 에 있으면 매도신호

ADX가 +DI와 -DI 아래로 하락한 다음 ADX가 다시 상승하기 시작하면 주가는 소강상태에서 벗어나 새로운 추세의 출현을 앞두고 있다.

ADX가 +DI와 -DI 아래에서 머무르는 기간이 길면 길수록 다음에 있을 주가 변화가 크다 는 것을 시사합니다.

ADX가 두 개의 방향선 아래에서 상승할 때가 매수 타이밍이다.
보통 ADX가 상승하기 시작해서 30 이상이 되면 주가는 추세를 형성한 것으로 본다.

삼성전자_일봉차트

삼성전자 일봉 차트

위 차트는 키움증권 삼성전자 일봉차트입니다.

2018년 12월부터 3월까지 주가의 변동상황을 볼 수 있는데, ADX선이 +DI와 -DI 두 방향선 위에서 위치하고 있는 평균방향성지표 모습을 볼 수 있습니다. 두 방향선 간 스프레드가 증가할 때 ADX선이 상승하고 있으며, 중간에 +DI선이 -DI선을 위로 돌파(골든크로스)하며 추세전환을 하는 상황이지만 ADX선은 하락과 상승을 반복하며 두 개의 방향선 위로 계속 위치해 있는 것을 알 수 있습니다.

또한 ADX선이 +DI선과 같이 치고 올라간다면 힘의 응축성이 더욱 강하다 고 볼 수 있습니다.

ADX가 +DI와 -DI 위로 상승한 경우에는 시장이 지나치게 과열 또는 침체된 상황입니다. 다음에 ADX가 두 개의 곡선 위로부터 하락하기 시작하면 현 추세가 흔들리고 있음을 의미하므로 추세 전환을 준비할 필요가 있습니다. 이런 의미에서 ADX의 하향 전환은 약세 신호 라고 말할 수 있습니다.

+DI와 ADX가 -DI보다 위에 위치하고 ADX가 상승할 때 = 주가 상승 추세가 강화되는 매수신호
-DI와 ADX가 +DI보다 위에 위치하고 ADX가 상승할 때 = 주가 하락 추세가 강화되는 매도신호

ADX지표의 문제점

ADX는 시장 추세의 전환에 후행하는 시차의 문재를 지니고 있습니다. ADX에는 +DI값과 -DI값이 같이 사용되기 때문에 하락 시 +DI의 반영이 -DI로 희석된다는 점과 ADX가 DX의 평활 값을 사용하기 때문에 이동평균 대상기간의 영향을 받는다는 점입니다.

▶ ADX는 일간 차트를 이용하여 10~30일 이동평균을 사용하는 것이 일반적이지만 하루 중 거래와 같은 단기 매매에 활용할 때에는 그 추세를 적절하게 나타내지 못할 경우가 있습니다. 즉, 전일의 종가와 금일의 시가와의 갭이 발생하면 ADX는 단기 시장 추세를 적절히 나타내지 못할 수 도 있습니다. 따라서 단기 매매를 할 경우에는 시장 추세(일간 ADX)와 같은 방향으로만 단기 매매를 수행하는 것이 바람직합니다.

이상 ADX 추세지표에 관하여 알아보았습니다.

시장은 자본이 큰 지배세력들에 의해 움직이며, 이들이 만들어내는 추세는 일반 개인 투자자들이 감히 대항할 수 없는 주가의 흐름입니다. 개인은 주가를 움직이는 세력들의 심리를 호기심을 가지고 항상 생각해야 합니다.

바닥을 알 수 없는 개인 투자자들은 시장에 새로운 추세가 나올때까지 인내심을 가져야 합니다.

이러한 추세는 여러 지표들을 분석함으로써 간접적으로 알 수 있는데, 그중에 ADX는 DMI와 함께 추세매매에 이용되는 대표적인 지표 입니다.

DMI 지표와 ADX 지표를 활용해 주식매매를 해보자!

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DMI는 Directional Movement Index의 약자로, 시장의 방향성과 추세의 강도를 나타내는 지표이다.

그리고 ADX는 Average Directional Movement Indicator의 약자로, DMI 지표를 활용한 매매에서 같이 사용되어 추세강도를 나타내는 지표인데, 지금부터 자세히 살펴보도록 하겠다.

DMI는 기본적으로 상승추세일 때, 전일고가보다 당인고가가 높다고 보고, 하락추세일 땐 전일저가보다 당일저가가 낮다고 본다.

여기서, 전일가격과 당일가격의 차이를 고가, 저가 그리고 종가에 따라서, Plus DM(Directional Movement), Minus DM 그리고 CL로 나타나는데, 수식으로 평균방향성지표 보면 다음과 같다.

Plus DM = │당일고가 - 전일고가│

Minus DM = │당일저가 - 전일저가│

이 3가지 중, 가장 큰 값을 TR(True Range)이라고 부른다.

Plus DM, Minus DM 그리고 TR은 해당 당일의 값이므로, 이동평균으로 나타낼 수 있는데, 키움HTS에서는 14일을 기본값으로 선택한다.

마지막으로 이 3가지 변수의 14일 이동평균을 활용해, 최종단계인 DI(Directional Indicator)를 구할 수 있는데, 수식으로 표현하면 다음과 같다.

Plus DI = Plus DM의 14일 이동평균 / TR의 14일 이동평균

Minus DI = Minus DM의 14일 이동평균 / TR의 14일 이동평균

여기까지가 DMI라면, ADX는 DI를 이용해 DX라는 변수를 새로 만들어 활용한다.

DX = │ Plus DI - Minus DI │ / ( Plus DI + Minus DI) * 100

그리고 DX를 N일로 이동평균한 값이 바로 ADX가 된다.

키움HTS에서는 9일을 기본값으로 설정되어 있다.

DMI 지표와 ADX 지표

DMI는 Plus DI(+DI)가 Minus DI(-DI)를 상향 돌파하면, 상승세로의 전환과 매수시점임을 나타낸다.

그러나 DMI만으로는 신뢰성이 부족한 감이 평균방향성지표 있기 때문에, 추세강도를 나타내는 ADX를 같이 봐주는 것이 좋다.

만약 +DI가 -DI를 상향돌파하면서 ADX도 -DI를 상향돌파하면, 이는 상승세로의 전환뿐만 아니라, 강한 상승세로 해석할 수 있기 때문이다.

ADX가 꾸준히 상승하면 이는 이전추세가 이어지고 있다는 것을 의미하고, 어느 시점부터 하락하기 시작한다면, 이는 추세의 전환을 예고한다.

특히, +DI와 -DI의 차이가 가장 큰 시점에 ADX의 방향이 전환되었다면, 이는 추세의 전환이 일어날 가능성이 크다는 것을 의미한다.

ADX 보조 지표의 사용 방법(주식 차트 보조 지표)

블로그 이미지

다양한 보조지표 및 오실레이터 등이 있습니다. 그중 ADX에 대해서 확인해보겠습니다. 보조지표를 불필요하고 과다하게 사용하는 것은 좋지 않지만 보조 지표를 맹신하지 않고 확률적으로 생각하고 본인에게 맞는 보조지표 1 오실레이터 1개 정도는 나쁘지 않다고 생각합니다.

ADX의 개념과 사용법

ADX 보조 지표는 무엇인가?

ADX는 평균 방향성 지수로서 추세의 강도를 확인하기 위해 웰스 와일더가 고안한 보조 지표입니다. 추세의 강도를 표기한다고 하지만 추세의 방향성을 나타내지는 않습니다. 하락 추세가 강한 것인지 상승 추세가 강한 것인지에 대해서는 별도의 방법을 통해서 확인해야 합니다. 구하는 공식에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. HTS에서 알아서 계산을 해주니까요. 키움 증권 HTS 기준으로 ADX와 DMI가 있는데 DMI를 선택해야 ADX와 DMI가 표시됨으로써 지표를 고안한 와일더의 의도대로 사용을 할 수 있습니다. 방법에 따라서 ADX만을 사용해도 평균방향성지표 평균방향성지표 상관은 없습니다.

ADX의 해석

ADX는 추세의 강도를 나타낸다고 했습니다. ADX의 변수값은 14~20을 권장하며, 통상 다음과 같이 해석합니다.

  • ADX가 상승중이라면 15 이상의 ADX는 추세가 존재한다는 것을 나타냄
  • ADX의 상승분이 클 수록 추세가 강력한 것. ADX20 - 27의 상승이 ADX27 - 30의 상승보다 더 강한 추세
  • ADX의 하락은 추세가 약해지고 있거나 추세가 더 이상 존재하지 않는다는 것을 나타냄

또한 주의사항으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

  • ADX가 상승 중일 때는 과매수, 과매도를 나타내는 오실레이터 등의 지표는 효과가 없고 ADX가 하락하는 중에서만 효과가 있음
  • 갑자기 급격한 방향 전환을 하면 14 이상의 장기 ADX는 추세가 평균방향성지표 없는 것으로 나타남. 즉, 주요 하락 추세가 무시될 수 있음
  • 어느 정도 추세가 진행되어야 나타나기 때문에 단기 트레이딩에서는 불리하게 작용

ADX의 사용 방법

ADX의 사용 방법은 여러가지가 있습니다. 그중에서 몇 가지 만을 알려드리겠습니다. 직접 ADX와 차트를 보면서 다양한 방법을 고안해보는 것도 좋겠습니다.

엘더 와일더가 ADX를 사용하던 방법입니다. HTS상에서 DMI를 선택해줘야 합니다.

  • DI+와 DI-가 교차되면 종목 혹은 시장에 진입을 기본으로 한다.
  • DI+가 DI-를 상향 돌파하며 전날의 고가를 돌파하였으면 매수 포지션으로 진입하며 매도 포지션의 경우는 반대로 진행

HTS 상에서 ADX DMI 어느 것이든 사용해도 좋습니다. 해당 방법은 ADX 단독으로 사용이 불가능합니다. 추세의 방향을 알려줄 추가적인 도구가 필요합니다. 이동평균선의 방향 혹은 저점의 추세 아니면 기타 추세의 방향을 알려줄 보조지표 무엇이든 상관없습니다.

  • ADX가 이틀간 4포인트 이상 상승했을 때, 추세의 방향에 맞춰서 포지션을 진입

ADX DMI 상관없으며 방법 2와 마찬가지로 추세 방향을 알려줄 도구가 필요합니다.

  • ADX가 지난 10일간의 고점을 돌파했을 때 추세 방향으로 진입

마지막으로

ADX의 특성상 주로 중장기적인 추세를 가져가려고 할 때 유용한 부분이 있습니다. 그리고 ADX가 잘 맞는 경우도 있을 것이고 맞지 않는 경우도 있을 것입니다. 어떠한 방법이든지 맹신하지 않고 확률적으로 생각하고 리스크 관리와 규모 조절을 병행해서 사용하면 충분한 도움이 될 것이라 생각합니다.


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