이동평균 엔벨로프

마지막 업데이트: 2022년 4월 14일 | 0개 댓글
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봉투 채널

엔벨로프 채널은 이동 평균 및 이동 평균 위 및 아래의 미리 결정된 거리에 의해 생성 된 가격 막대 주변의 상한 및 하한 대역을 나타냅니다. 거리는 이동 평균보다 높거나 낮은 백분율 변수, 즉 2 %, 5 % 또는 10 % 또는 표준 편차 수 (1, 2, 3)를 통해 볼린저 밴드와 유사하게 계산할 수 있습니다.

기존의 가격 채널과 달리 표준 편차 기반 봉투 채널은 대역을 넓히거나 좁혀 보안의 변동성에 따라 시간이 지남에 따라 변경됩니다.

봉투 채널 분류

봉투 채널은 보안 가격을 둘러싸는 상한 및 하한 대역을 형성하기 위해 함께 작동하는 한 다양한 기술을 사용하여 만들 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 20 일 간단한 이동 평균과 5 % 거리를 사용하여 지정된 보안에 대한 엔벨로프 채널을 생성 할 수 있습니다. 다른 예로는 지수 이동 평균을 사용하여 생성 된 변동성 기반 엔벨로프 인 볼린저 밴드 또는 켈트 너 채널이 있습니다.

많은 거래자들이 가격이 상한선에 도달하면 매도 신호에 반응하고 가격이 엔벨로프 채널의 하한선에 도달하면 매수 신호에 반응합니다. 종종 거래자는 주어진 보안 또는 시장에 적합한 것을 찾기 위해 다른 이동 평균 및 거리 설정을 실험해야합니다. 또한 신호가 더 큰 신뢰성과 수익성을 생성 할 수 있으므로보다 극단적 인 상황에서 엔벨로프 채널에서 브레이크 아웃 및 브레이크 다운을 감시해야합니다.

다른 기술 지표 나 차트 패턴은 반전을 확인하는 데 도움이 될 수 있으며, 허위 매매 신호의 빈도를 낮 춥니 다.

봉투 채널 예

차트 서비스는 다양한 방식으로 봉투 채널을 정의하고 계산합니다. 예를 들어, Worden의 TC2000 엔벨로프 채널은 이동 평균 위와 아래의 이동 평균 및 백분율 거리를 사용합니다.

2017 년 10 월에서 2018 년 8 월 사이에 대부분의 가격 변동이 포함 된 상위 및 하위 밴드를 표시하는이 Apple 예제에서 지표는 20 일 단순 이동 평균 및 6 % 거리로 설정됩니다. 2017 년, 소폭 하락에 앞서 매도 신호를 설정 한 후 3 개월 거래 범위. 2 월로의 하락은 1 주일 동안 저역을 삭감하여 딥 바이어가 너무 일찍 들어 오면 휩소 손실을 유발합니다. 3 월의 바운스가 최고 밴드에서 역전되었지만 주가는 약간 높아져 월 중순에 크게 낮아졌습니다.

4 월과 5 월 구매 신호는 건강한 수익을 창출하는 한편 현충일에 대한 집회는 최고 밴드 밖에서 마구간으로 연장 된 통합 패턴을 생성합니다. 마지막으로, 8 월에 새로운 최고 판매가 급증하면서 또 다른 허위 매도 신호가 발생하여 거래자에게 지표 설정을 재검토하도록 지시합니다.

지식 경영 공장

주식 볼린저밴드(Bolinger Band)의 뜻과 방법에 대해서 쉽게(?) 설명해볼께요.

이번 시간에는 볼린저밴드에 대해서 이야기를 해볼텐데요.

사실 볼린저밴드에 대해서 제가 깊이 있게 공부를 한 것은 아니지만, 전반적으로 제가 이해하는 내용에 대해서 이야기를 해볼까 합니다.

엔벨로프 같은 경우는, 단순한 이격도 매매법이라고 할 수 있죠. 이동평균선을 기준으로 해서 몇 프로 이격되었느냐 라는 매우 심플한 기준으로 매매하는 방법입니다.

엔빌로프는 어찌보면 매수와 매도의 타점을 잡아주는 역할은 하지만, 어떤 추세적인 분석이나 세력의 입성 등을 고려하기가 상당히 힘든 기법이죠.

매우 심플한 대신, 그 이상 그 이하도 아닌 기법입니다.

물론, 엔빌로프를 다른 방식으로 적용해서 매매를 하시는 분들도 있겠죠.

저 역시도, 이용하기도 합니다만, 결국에는 일정 엔빌로프 밴드에서 박스권을 가지고 매매를 하는 매우 한계성 있는 투자를 하시는 분들을 대다수라고 볼 수 있습니다.

즉, 엔벨로프 하단에서 매수해서, 상단에서 매도를 하는 지극히 단순한 방식으로 말이죠.

그리고 심지어 이것을 기법이라고 강의하는 사람들도 있습니다.

제가 일전에도 말했지만, 저 같은 경우는 엔벨로프 보다는 볼린저밴드에 조금 더 무게를 두고 투자를 합니다. 하지만, 볼린저밴드고, 엔벨로프고 이런것을 떠나서 저의 모든 차트 기법은 "추세에 기반한다." 라고 말씀드릴 수 있습니다. 즉, 이동평균 엔벨로프 추세를 따르지 않는 각종 밴드 기법은 무용지물이라는 뜻이죠. 추세 분석 뒤에 볼린저든 엔벨로프든 있다는 뜻 입니다.

다시 말하면, 엔벨로프 든, 볼린저든 없어도 된다는 뜻 입니다. 왜냐하면 기본적으로 추세만 기반으로 하면, 이동평균 엔벨로프 딱히 이런 보조지표가 필요가 없기 때문입니다. 그래서 일전에도 말씀드렸지만, 차트에 복잡하게 선을 긋지 않습니다.

하지만 볼린저밴드에 대해서 알고 싶어하시는 분들이 있으니, 강의글을 써봅니다.

참고로 제가 직접 수치 계산을 해본 것은 아니기 때문에, 대략적인 이론 내용만 담겠습니다.

1. 볼린저밴드란 무엇인가?

엔빌로프 밴드가 이동평균선을 기준으로해서 이동평균선 대비, 자신만의 이격도를 설정하는 매우 간단한 방법으로 밴드를 만드는 것에 비해서, 볼린저밴드는 표준편차를 이용해서 이격도 밴드를 설정하는 방식으로 조금 더 고도화된 기술이라고 볼 수 있겠습니다.

이동평균선에서 말하는 평균값은, 그동안의 주가, 예를 들어 20일선을 기준으로 한다면, 20일동안의 평균주가가 어떠한 등락폭을 가지던간에 상관없이 오로지 "평균값"을 기준으로 이격도를 산출한다면, 볼린저밴드는 20일동안의 평균주가에서 형성된 표준편차, 즉 주가의 등락폭에 따라서 달라질 수도 있는 표준편차를 사용한다는 차이가 있습니다.

5일선이 있다고 쳤을 때, 5일동안의 주가가

500, 550, 510, 520, 530 원

이라고 가정을 하면, 평균 주가는 522원이 되겠습니다.

그런데, 같은 평균 주가 522원이라고 하더라도,

800, 900,1, 907, 2 원

의 평균 주가는 대략 522원이 나옵니다.

가정을 했기 때문에, 주가가 너무 비현실적이라고 할 수 있겠으나, 아무튼, 평균주가는 똑같이 나오지만, 가격의 변동폭은 서로 어마어마 하게 다르다는 것입니다. 역사가 다르다는 것이죠.

이 두가지의 주가의 변동을 보면서, 동일한 방법으로 매매를 할수 있을까요?

두 주가의 변동을 차트에 선으로 이어보면, 첫번째 예제의 주가는 매우 완반하게 우상향으로 하는 차트일 것이고, 두번째 예제의 차트는 급등락을 반복하며 주가가 폭락한 차트가 될 것 입니다.

볼린저밴드는 단순히 평균값을 기준으 하는 엔벨로프 밴드의 이러한 수치적인 오류를 보완하기 위해 만들어진 보조지표라고 할 수 있겠습니다.

2. 볼린저밴드의 특징은?

(볼린저밴드는 확률 통계를 기반으로 한다. 표준편차*2 를 벗어나지 않을 확률이 이동평균 엔벨로프 95.44% 라는 통계학적 원리를 기초로 했다. 저 붉은 선으로 칠해진 부분에서 매매하는 것이 볼린저밴드 내에서의 박스권 매매라고 보면 되겠다.)

볼린저밴드는 평균주가의 단점과 왜곡을 보완하기 위해서 표준편차라는 통계적인 개념을 적용시킵니다.

표준편차란, 평균주가에 대비해서 각 주가들의 이격도 평균을 구한것이라고 할 수 있겠는데요.

즉, 표준편차가 크다는 것은, 주가가 평균값이 둘이 같다고 하더라도, 매우 급등락을 반복했다는 뜻이 되겠구요.

표준편차가 작다는 것은 주가가 매우 완만한 폭에서 진행이 되었다는 뜻입니다.

단순 평균 계산에서 나오는 엔벨로프의 오류를, 각 주가의 평균과의 편차를 이용해서, 편차 이격도로 계산함으로서 그 왜곡의 오류를 최대한 수정하려고 노력한것이라고 보시면 되겠습니다.

표준편차 σ 를 크게 벗어나는 주가의 경우, "이격도가 커져서 변동성이 심해질 수 있다." 라는 신호로 해석을 할 수 있으며,

반대로 표준편차 σ 의 범위 내에서 움직이는 주가는 "평균적으로 이 정도 범위내에서 앞으로 계속 진행될 가능성이 있다." 라는 신호로 해석을 할 수 있습니다.

표준편차라는 것이 결국에는, 정규분포를 기초로 하는데, 정규분포도를 보게 되면 평균을 기준으로 해서 각 도수들이 응집되는 것을 볼 수 있습니다.

그 응집도라는 것은 평균으로 각 도수들이 몰려 있을 가능성이 높다 라는 원리라고 할 수 있으며 그 응집도가 바로 "확률" 이라고 할 수 있겠습니다.

즉 확률적으로 각 도수들은 평균값 주변으로 응집할 가능성이 매우 높다는 뜻으로, 수학의 확률에서는 기본적인 표준편차를 벗어나지 않고 중심값으로 각 도수들이 모일 확률이 대략 68% 정도 된다고 정의하고 있으며, 표준편차의 범위를 조금 더 넓혀서 표준편차에 2를 곱한 범위에서는 중심값을 기준으로 표준편차까지의 범위를 벗어날 확률이 약 95%로 정의하고 있습니다.

이 뜻은 중심값, 즉 평균값을 기준으로 범위를 표준편차까지 주었을 때, 그 범위를 벗어날 확률이 오직 5%밖에 안된다는 뜻입니다.

이 원리를 주식에 적용을 했을 때,

최근 평균주가를 기준으로 해서, 표준편차 2를 설정해주었을 때, 그 범위를 주가가 벗어날 확률은 고작 5%밖에 되지 않는다는 것으로 적용이 가능합니다.

상당히 논리적인 이론으로 할 수 있는데요. 그래서 제가 엔벨로프 보다는 볼린저밴드를 조금 더 신뢰하고 있다고 볼 수 있습니다.

3. 볼린저밴드 기법을 활용한 차트 기법의 종류는 2가지 이다.

볼린저밴드를 활용해서 사용할 수 있는 차트 기법은 크게 2가지가 있습니다.

첫번째는 볼린저밴드 박스권 매매 기법인데요. 이것은 위에서 언급한, 현재 주가가 표준편차 2까지 벗어나지 않을 확률이 95%나 되기 때문에, 그 95%의 확률에 배팅을 한다는 것 입니다.

그래서 볼린저 밴드 하단에 주가가 왔을 때, 주식을 매수하고, 볼린저밴드 상단에 주가가 도착을 하게 되면 주식을 매도하는 것이죠.

어찌보면 가장 단순한 방법입니다만, 그 에따르는 수익률은 그렇게 크지 않다고 할 수 있습니다.

두번째는 볼린저밴드 돌파 기법인데요. 이 기법은 어찌보면 최근에 유행하고 있는 기법이라고 할 수 있습니다. 말그대로 돌파기법인데요.

확률 5%에 도전하는 것이죠. 95%의 확률로 매매를 하게 되면, 큰 수익을 내기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면 볼린저밴드라는 한정된 박스권 내에서만 매매를 하는 것이기 때문이죠.

그런, 확률 5%에 도전하는 볼린저밴드 돌파 기법은, 볼린저밴드를 돌파했을 때, 만약 급등이 나오기 시작하면 단기간에 어마어마한 수익을 낼 수 있다는 것 입니다.

이러한 5%의 확률에 도전하는 이유는, 볼린저밴드라는 것은 어찌보면 95%의 확률선이라고 볼 수 있는데요. 이 확률선을 누군가가 주식을 대량 매수해서 돌파를 시킨다는 것은, "세력이 들어왔다.' 라고 재해석 할 수도 있기 때문입니다.

어찌보면 색다른 해석이지만, 상당히 논리적으로 맞는 해석이라고 할 수 있습니다.

표준편차 범위 밖으로 주가를 올린다는 것은, 게다가 표준편차에 2를 곱한 범위 밖으로 주가를 올린다는 것은 쉬운일이 아닙니다. 이 뜻은 세력이 입성했다고 해석한다는 것이 어찌보면 맞는 이론이라고 볼 수 있습니다.

그러나, 세력이 바보도 아니고, 속임수는 언제나 가능합니다.

Bolinger Band에 대해서 알아보았는데요.

제가 생각할 때는, 다른 여러가지 보조지표들이 있기는 하지만, 가장 논리적인 사고의 보조지표가 아닐까 하는 생각을 합니다.

"주가는 평균으로 회기하려는 습성을 가진다."

이것은 결국, 통계학에서 말하는 회기분석이라고 할 수 있겠죠.

그 개념을 그대로 도입을 한 것 입니다.

전형적으로, 주식의 주가를 "통계학과 확률"에 기반하여 만든 보조지표라고 할 수 있겠습니다.

통계와 확률은 결국에는 기본 데이터를 기반으로 산출하기 때문에, 잘 맞을 수 밖에 없습니다.

데이터를 기반으로 하기 때문에 당연히 잘 맞을 수 밖에 없죠.

제가 이 공식에 따라서 직접 다 계산해보지는 않았습니다.

왜냐하면 몇 번 시도해봤는데, 못할 짓이더라구요.

엔벨로프 밴드 같은 경우는 매우 단순하기 때문에 쉽게 계산이 되지만, 볼린저밴드 같은 경우는 조금 뻘짓을 많이 해야 수치를 계산할 수 있기 때문에, 대략적인 이해정도만 하면 될 이동평균 엔벨로프 것이라고 생각합니다. 저 역시도 기본 개념만 이렇게 잡고 사용을 하고 있습니다.

제가 변곡점 이라는 표현을 자주 쓰는데요. 변곡점이라는 것은 결국 누군가가 사지 않는 위치, 생각도 못하는 매수 타점이라고 할 수 있겠는데요.

이렇게 이격도가 커지는 부분도 어찌보면 변곡점의 일종이라고 할 수 있겠죠.

이격도를 이용한 매매를 하고자 하시는 분들은 이동평균 엔벨로프 볼린저밴드를 잘 활용하시면 좋을 것 같습니다.

그러나 마지막으로 한 말씀을 드리자면, 통계는 통계일 뿐입니다. 확률은 확률일 이동평균 엔벨로프 이동평균 엔벨로프 뿐이죠.

언제나 미래가 통계와 확률에 맞게 움직이지 않습니다.

왜냐하면 보세요. "표준편차" 라는 단어를 사용한다는 것 자체가 이동평균 엔벨로프 이동평균 엔벨로프 이미 그 안에 "왜곡이 있을 수 있다." 라는 것을 가정한다는 것입니다.

만약 볼린저밴드가 100%짜리 진리였다면, 이것을 보조지표 따위로 표현하는 것이 아니라, 절대 진리로 표현했겠죠.

그러나, 이것은 보조지표일 뿐입니다.

왜냐하면, 5%의 실패 확률을 만들어 놓았기 때문입니다.

그리고 여기서 말하는 5%는 내가 매수한 타점에서 주가가 올라서 수익을 낼 확률을 말하는 것이 아닙니다.

단순히 표준편차 범위를 벗어날 확률이 5%라는 것 입니다.

표준편차라는 것은 이동평균선을 기반으로 이동평균 엔벨로프 계산되어집니다.

다시말해서, 주가가 매일 매일 하락을 해서 이동평균선이 점진적으로 하락을 한다면, 표준편차의 범위인 볼린저밴드 위치 역시 이동평균 엔벨로프 계속 하락을 하고, 그 안에서 여러분들을 가둬놓고 탈출 기회도 주지 않는다는 것 입니다. 가둬놓고 팬다고 하죠.


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